既然下一根K線不確定，那如何確定交易系統具有正收益？

既然下一根K線不確定，那如何確定交易系統能夠盈利？

這應該是茫茫多交易員最難進階的一個環節。首先，洞察到交易的真相非常困難。 這困難不僅是真相隱藏的很深，你身邊充斥著大量的噪音，需要交易員必須擁有在無盡的謬誤中擁有獨立思考的能力。更重要的是，交易的每一個環節，都不是獨立存在的。就比如，你想要構建出一套交易系統，你必須明白未來的走勢的不確定性以及盈利的根本來源這兩點核心，而這兩點核心中，又夾雜了無盡的細節。你需要從基本的底層邏輯去思考才有機會洞察到這些根本核心。既然這個題目明確了第一部分：走勢的不確定性。 那麼這篇文章，我們基於底層邏輯去推演后一部分：盈利的根本來源。我們憑什麼說我們自己的交易系統是具備正預期的？ 答案很簡單：邏輯推導+走勢驗證。1、邏輯推導第一部分，邏輯推導。 你要從邏輯上弄清楚什麼樣的交易系統具有正預期。我曾經多次說過拋硬幣的例子。拋硬幣，正面你贏一塊錢，反面你輸一塊錢，這個遊戲規則之下，拋1萬次，你的盈虧比為1比1，勝率50%。這一點很好理解，因為拋硬幣是一個純粹的隨機事件。如果投機交易領域就是拋硬幣，勝率50%，盈虧比1比1的話，那麼沒有人可以獲利，因為有手續費的存在。1萬次的手續費，並不是小數目。所以，我們想要獲利的話，必須要想一個辦法，這個辦法可以讓我們的勝率高一些，或者盈虧比高一些。投機交易領域有一個現象，就是傳說中的“趨勢”。我問各位一個問題，比如2010年的棉花，由16000，漲到了33000。

它是不停的賺錢的。我再測試一下上證指數。 同樣的盈虧比1比1，把做空去掉，從上證走勢開始至今，勝率高達：66%。這一切，都是因為一點：順了趨勢而已。這說明了什麼？ 這是不是就可以證明，只要你順勢去交易，就可以讓自己的交易邏輯具備正向收益預期？到此，理論推理+走勢驗證互相印證，就可以開啟另一條路。

3、補充說明

這套策略，我並沒有把交易邏輯推演到極致，因為真正好的交易邏輯不應該固定盈虧比，應該截斷虧損，讓利潤奔跑，但是那是另外一個話題，並不是這個題目所需。在這裡面，我只是單純的想要告訴你一個道理：優勢來自於順勢，當你順勢去交易，而走勢恰好出現了趨勢行情，可以讓你的概率優勢大幅度提升，進而覆蓋到其他的一切成本，最終讓你實現收益。這就是我們相信自己交易系統能夠獲利的根本原因。我們這裏採用的角度是固定盈虧比，僅看勝率而已，其實你完全可以再度設計一套策略，去論證不固定盈虧比，綜合對比勝率*盈虧比的總體優勢。你會發現，順勢去交易，就是可以讓你具備強大的優勢。這就是這個問題的答案。總結而言：正向收益預期，來自於我們在無盡的K線走勢中，經過了無數次交易之後洞察到的那個真相。來自於你思想上的邏輯推導和你行動上的走勢驗證。