金融怪傑中唯一女交易員的「反轉交易策略」

琳達．拉希克是《新金融怪傑》唯一受訪的女交易員，2002年設立自己的對沖基金公司，該基金曾被選為當時5年表現最佳基金的第17名。2015年，琳達退休了，但依然用自己的私人帳戶每天進行交易。

身為一名成功的交易者，琳達曾將自己的交易方法告訴其他投資者，絲毫不擔心這會對自己交易策略的有效性產生影響。琳達表示，自己可以公開所有的祕密，因為很多人都控制不了自己的情緒，也不能嚴格按照系統去執行：「哪怕一步步給出具體的指令，很多交易者也不會跟著做，因為他們不會認為我的方法是對的。」

下圖是讓琳達一筆空單盈利上百萬美元的交易圖。

本文要分享的就是琳達公開的「反轉交易策略」（the anti pattern），不同於一般的趨勢回檔策略，琳達的反轉策略更像是抓趨勢起點的策略。

原版策略如下：

策略使用到的指標是STO震盪指標，參數設置如下：

*%K週期設置參數為7

*%D週期設置參數為10

*smoothing，如果你的交易平台存在這個選擇，參數設置為4

紅色慢線向下傾斜，藍色快線穿越到紅色慢線下方，並且拐頭向上靠近紅線，此時就是反轉交易信號。

如下圖，就是標準的反轉策略案例。

（日線圖表）

【解讀】

STO指標與價格形成背離（價格創新高，指標未創新高）；STO指標快線穿越慢線，並且位於慢線以下且開始抬頭向上，指標發出反轉；價格跌破上漲支撐線（主圖藍線）時入場做空。

止損止盈如何設置呢？

（日線圖表）

我們可以計算AB波段的距離，設置CD=AB波段的高度，D點就是止盈位置。

在此範例中，可以看到價格已完成AB=CD的價格下跌並觸底。

止損可能位於「C」點上方一段距離，或者使用ATR來設置保護性止損。

下圖是一個更詳細的是H4週期做多案例。

【解讀】

‧我們可以看到STO藍色快線指標形成雙底後拐頭向上，等待快線穿越慢線後並且高於慢線。考慮做多。

‧1號位置，價格突破下通道，但是很快收盤回來，說明假突破。

‧等待3號位置的上通道被突破後買入。

‧止損可以設置在下通道以下。

在進行交易之前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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