Я с возмущением разоблачаю вопиющие практики платформы Deriv. Фактические вероятности выплат по контрактам "вверх/вниз" на платформе систематически отклоняются от теоретических значений. Например, для контракта с коэффициентом выплат 55% теоретическая вероятность выигрыша должна составлять 54,5%, но фактически зафиксированная вероятность выигрыша составляет лишь 48,7% (размер выборки ≥ 2000). Что еще хуже, когда цены приближаются к критическим уровням, на платформе наблюдаются значительные "ценовые скачки": в последние пять секунд котировки внезапно совершают прыжок на 0.2-0,5 пунктов в противоположном направлении, превращая ранее прибыльные контракты в убыточные. Эти аномальные скачки происходят в 77% случаев против трейдера. Котировки их проприетарной платформы (Deriv MT5) постоянно расходятся с другими mainstream источниками данных, при этом средняя задержка составляет 800 миллисекунд — этого достаточно, чтобы их алгоритмы могли реализовать неблагоприятные для клиентов корректировки цен.